Eksponentielt vektet flytte gjennomsnittlig (EWMA) diagram for statistisk prosesskontroll (SPC). ewmaplot (data) produserer et EWMA-kart over grupperte svar i data. Riktene av data inneholder gjengitte observasjoner tatt på et gitt tidspunkt. Rækkene skal være i tidsrekkefølge. ewmaplot (data, lambda) produserer et EWMA-kart over grupperte svar i data. og angir hvor mye nåværende prediksjon er påvirket av tidligere observasjoner. Høyere verdier av lambda gir mer vekt til tidligere observasjoner. Som standard må lambda 0,4 lambda være mellom 0 og 1. ewmaplot (data, lambda, alpha) produserer et EWMA-kart over grupperte svar i data. og angir signifikansnivået for de øvre og nedre planlagte konfidensgrensene. alpha er som standard 0.0027. Denne verdien gir tre-sigma grenser: For å få k - sigma grenser, bruk uttrykket 2 (1-normcdf (k)). For eksempel er den korrekte alfaverdien for 2-sigma-grenser 0,0455, som vist nedenfor. ewmaplot (data, lambda, alfa, spesifikasjoner) produserer et EWMA-kart over grupperte svar i data. og angir en to-element vektor, spesifikasjoner. for de lavere og øvre spesifikasjonsgrensene for responsen. h ewmaplot (.) returnerer en vektor av håndtak til de plottede linjene. Vurder en prosess med et sakte drivende middel. Et EWMA-diagram er å foretrekke for et x-bar diagram for overvåkning av denne typen prosess. Simuleringen nedenfor viser et EWMA-diagram for en langsom lineær drift. EWMA-verdien for gruppe 28 er høyere enn forventet rent ved en tilfeldighet. Hvis vi hadde overvåket denne prosessen kontinuerlig, ville vi ha oppdaget driften da gruppe 28 ble samlet inn, og vi ville ha hatt mulighet til å undersøke årsaken. Montgomery, D., I ntroduction to Statistical Quality Control, John Wiley ampsons 1991. s. 299. Beregning av historisk volatilitet Ved bruk av EWMA-volatilitet er det mest brukte risikobilledet. Volatilitet i denne forstand kan enten være historisk volatilitet (en observert fra tidligere data), eller det kunne medføre volatilitet (observert fra markedsprisene på finansielle instrumenter.) Den historiske volatiliteten kan beregnes på tre måter, nemlig: Enkel volatilitet, eksponentielt vektet bevegelse Gjennomsnittlig (EWMA) GARCH En av de største fordelene ved EWMA er at den gir mer vekt til den siste avkastningen mens du beregner avkastningen. I denne artikkelen vil vi se på hvordan volatiliteten beregnes ved hjelp av EWMA. Så kan vi komme i gang: Trinn 1: Beregne loggkastene i prisserien Hvis vi ser på aksjekursene, kan vi beregne den daglige lognormale avkastningen ved hjelp av formelen ln (P i P i -1), hvor P representerer hver dager avsluttende aksjekurs. Vi trenger å bruke den naturlige loggen fordi vi vil at avkastningen skal bli kontinuerlig sammensatt. Vi vil nå få daglige avkastninger for hele prisserien. Trinn 2: Firkant avkastningen Det neste trinnet er å ta kvadratet med lang avkastning. Dette er faktisk beregningen av enkel varians eller volatilitet representert ved følgende formel: Her representerer du avkastningen, og m representerer antall dager. Trinn 3: Tilordne vekter Tilordne vekter slik at siste avkastning har høyere vekt og eldre avkastninger har mindre vekt. For dette trenger vi en faktor kalt Lambda (), som er en utjevningskonstant eller den vedvarende parameteren. Vektene er tildelt som (1) 0. Lambda må være mindre enn 1. Risikometrisk bruker lambda 94. Den første vekten vil være (1-0.94) 6, den andre vekten vil være 60,94 5,64 og så videre. I EWMA belaster alle vekter til 1, men de faller med et konstant forhold på. Trinn 4: Multiple Returns-kvadrert med vektene Trinn 5: Ta summen av R2 w Dette er den siste EWMA variansen. Volatiliteten vil være kvadratroten av variansen. Følgende skjermbilde viser beregningene. Eksemplet ovenfor som vi så er tilnærmingen beskrevet av RiskMetrics. Den generelle form for EWMA kan representeres som følgende rekursiv formel: eksponentielt vektet glidende gjennomsnitt Du kan tenke på din titteliste som tråder du har bokmerket. Du kan legge til koder, forfattere, tråder, og til og med søkeresultater til tittelisten din. På denne måten kan du lett holde styr på emner som du er interessert i. Hvis du vil se tittelisten din, klikker du på linken Quotere Newsreaderquot. Hvis du vil legge til elementer i oversiktelisten din, klikker du på kvoten for å se listekjennelinken nederst på en side. Hvordan legger jeg til et element i ventelisten For å legge til søkekriterier i urlisten din, søk etter ønsket uttrykk i søkeboksen. Klikk på quotAdd dette søket til min watch listquot link på søkeresultatsiden. Du kan også legge til en etikett i oversiktelisten din ved å søke etter taggen med direktivet quottag: tagnamequot hvor tagname er navnet på taggen du vil se. Hvis du vil legge til en forfatter i tittelisten din, går du til forfatterens profilside og klikker på quotAddis denne forfatteren til klokken min på listen over klikklister øverst på siden. Du kan også legge til en forfatter til tittelisten din ved å gå til en tråd som forfatteren har lagt ut på og klikk på quotAdd denne forfatteren til min watch listquot link. Du vil bli varslet når forfatteren lager et innlegg. Hvis du vil legge til en tråd i oversiktelisten din, går du til trådsiden og klikker på quotAdd denne tråden til kollisjonslisten-linken øverst på siden. Om nyhetsgrupper, nyhetslesere og MATLAB Central Hva er nyhetsgrupper Nyhetsgruppene er et verdensomspennende forum som er åpent for alle. Nyhetsgrupper brukes til å diskutere et stort spekter av emner, lage meldinger og handelsfiler. Diskusjoner blir gjengitt eller gruppert på en måte som lar deg lese en utgitt melding og alle svarene i kronologisk rekkefølge. Dette gjør det enkelt å følge tråden i samtalen, og for å se hva du allerede har sagt før du legger inn ditt eget svar eller foreta et nytt innlegg. Nyhetsgruppens innhold distribueres av servere som er vert for ulike organisasjoner på Internett. Meldinger utveksles og administreres ved hjelp av åpne standardprotokoller. Ingen enkelt enhet ldquoownsrdquo nyhetsgruppene. Det er tusenvis av nyhetsgrupper som hver adresserer et enkelt emne eller område av interesse. MATLAB Central Newsreader poster og viser meldinger i comp. soft-sys. matlab nyhetsgruppen. Hvordan leser eller poster jeg til nyhetsgruppene Du kan bruke den integrerte nyhetsleseren på MATLAB Central-nettstedet til å lese og legge inn meldinger i denne nyhetsgruppen. MATLAB Central er vert for MathWorks. Meldinger sendt via MATLAB Central Newsreader er sett av alle som bruker nyhetsgruppene, uansett hvordan de får tilgang til nyhetsgruppene. Det er flere fordeler med å bruke MATLAB Central. En konto Din MATLAB Central-konto er knyttet til din MathWorks-konto for enkel tilgang. Bruk e-postadressen til ditt valg MATLAB Central Newsreader lar deg definere en alternativ e-postadresse som din postadresse, unngå rot i din primære postkasse og redusere spam. Spam kontroll De fleste nyhetsgruppespam blir filtrert ut av MATLAB Central Newsreader. Merking Meldinger kan merkes med en relevant etikett av en pålogget bruker. Etiketter kan brukes som nøkkelord for å finne bestemte filer av interesse, eller som en måte å kategorisere dine bokmerkede innlegg på. Du kan velge å tillate andre å se kodene dine, og du kan se eller søke på andrersquo-koder, så vel som de i fellesskapet som helhet. Tagging gir en måte å se både de store trendene og de mindre, mer uklare ideene og applikasjonene. Vaktlister Ved å sette opp lister kan du bli varslet om oppdateringer gjort til innlegg som er valgt av forfatter, tråd eller en hvilken som helst søkevariabel. Varselmeldingene dine kan sendes via e-post (daglig fordøyelse eller umiddelbar), vises i Min nyhetsleser, eller sendes via RSS-feed. Andre måter å få tilgang til nyhetsgruppene Bruk en nyhetsleser gjennom din skole, arbeidsgiver eller internettleverandør Betal for nyhetsgruppe tilgang fra en kommersiell leverandør Bruk Google Grupper Mathforum. org gir en nyhetsleser med tilgang til comp. soft sys. matlab nyhetsgruppe Kjør din egen server. For typiske instruksjoner, se: slyckng. phppage2 Velg ditt land eksponentielt vektet glidende gjennomsnitt Du kan tenke på din titteliste som tråder du har bokmerket. Du kan legge til koder, forfattere, tråder, og til og med søkeresultater til tittelisten din. På denne måten kan du lett holde styr på emner som du er interessert i. Hvis du vil se tittelisten din, klikker du på linken Quotere Newsreaderquot. Hvis du vil legge til elementer i oversiktelisten din, klikker du på kvoten for å se listekjennelinken nederst på en side. Hvordan legger jeg til et element i ventelisten For å legge til søkekriterier i urlisten din, søk etter ønsket uttrykk i søkeboksen. Klikk på quotAdd dette søket til min watch listquot link på søkeresultatsiden. Du kan også legge til en etikett i oversiktelisten din ved å søke etter taggen med direktivet quottag: tagnamequot hvor tagname er navnet på taggen du vil se. Hvis du vil legge til en forfatter i tittelisten din, går du til forfatterens profilside og klikker på quotAddis denne forfatteren til klokken min på listen over klikklister øverst på siden. Du kan også legge til en forfatter til tittelisten din ved å gå til en tråd som forfatteren har lagt ut på og klikk på quotAdd denne forfatteren til min watch listquot link. Du vil bli varslet når forfatteren lager et innlegg. Hvis du vil legge til en tråd i oversiktelisten din, går du til trådsiden og klikker på quotAdd denne tråden til kollisjonslisten-linken øverst på siden. Om nyhetsgrupper, nyhetslesere og MATLAB Central Hva er nyhetsgrupper Nyhetsgruppene er et verdensomspennende forum som er åpent for alle. Nyhetsgrupper brukes til å diskutere et stort spekter av emner, lage meldinger og handelsfiler. Diskusjoner blir gjengitt eller gruppert på en måte som lar deg lese en utgitt melding og alle svarene i kronologisk rekkefølge. Dette gjør det enkelt å følge tråden i samtalen, og for å se hva du allerede har sagt før du legger inn ditt eget svar eller foreta et nytt innlegg. Nyhetsgruppens innhold distribueres av servere som er vert for ulike organisasjoner på Internett. Meldinger utveksles og administreres ved hjelp av åpne standardprotokoller. Ingen enkelt enhet ldquoownsrdquo nyhetsgruppene. Det er tusenvis av nyhetsgrupper som hver adresserer et enkelt emne eller område av interesse. MATLAB Central Newsreader poster og viser meldinger i comp. soft-sys. matlab nyhetsgruppen. Hvordan leser eller poster jeg til nyhetsgruppene Du kan bruke den integrerte nyhetsleseren på MATLAB Central-nettstedet til å lese og legge inn meldinger i denne nyhetsgruppen. MATLAB Central er vert for MathWorks. Meldinger sendt via MATLAB Central Newsreader er sett av alle som bruker nyhetsgruppene, uansett hvordan de får tilgang til nyhetsgruppene. Det er flere fordeler med å bruke MATLAB Central. En konto Din MATLAB Central-konto er knyttet til din MathWorks-konto for enkel tilgang. Bruk e-postadressen til ditt valg MATLAB Central Newsreader lar deg definere en alternativ e-postadresse som din postadresse, unngå rot i din primære postkasse og redusere spam. Spam kontroll De fleste nyhetsgruppespam blir filtrert ut av MATLAB Central Newsreader. Merking Meldinger kan merkes med en relevant etikett av en pålogget bruker. Etiketter kan brukes som nøkkelord for å finne bestemte filer av interesse, eller som en måte å kategorisere dine bokmerkede innlegg på. Du kan velge å tillate andre å se kodene dine, og du kan se eller søke på andrersquo-koder, så vel som de i fellesskapet som helhet. Tagging gir en måte å se både de store trendene og de mindre, mer uklare ideene og applikasjonene. Vaktlister Ved å sette opp lister kan du bli varslet om oppdateringer gjort til innlegg som er valgt av forfatter, tråd eller en hvilken som helst søkevariabel. Varselmeldingene dine kan sendes via e-post (daglig fordøyelse eller umiddelbar), vises i Min nyhetsleser, eller sendes via RSS-feed. Andre måter å få tilgang til nyhetsgruppene Bruk en nyhetsleser gjennom din skole, arbeidsgiver eller internettleverandør Betal for nyhetsgruppe tilgang fra en kommersiell leverandør Bruk Google Grupper Mathforum. org gir en nyhetsleser med tilgang til comp. soft sys. matlab nyhetsgruppe Kjør din egen server. For typiske instruksjoner, se: slyckng. phppage2 Velg ditt land
No comments:
Post a Comment